NYダウが爆上げした次の日の日経平均の寄天はどんなモノなのか徹底検証してみた

Python

NYダウが爆上げ・爆下げした次の日の日経平均の寄天はどんなモノなのか徹底検証

PythonとBokehで株価の動きを検証してみます。

CISさんがツイートしていたので検証してみました。

前日のNYダウ値上がり率をX軸に、翌日の日経平均の(始値ー安値)÷始値×100をY軸にとってプロットしました。

前日のNYダウ値上がり率とは

(前日のNYダウ終値ー前々日のNYダウ終値)÷前々日のNYダウ終値×100です。

つまり、前日のNYダウのリターンが翌日の日経平均にどう影響するかをみることができます。

2020年

スマイルのようなカーブになっており、NYダウが爆上げ・爆下げしても、寄で売りから入ると報われる可能性が高そうです。

特に、NYダウが-5%, 5%以上大きく動くと寄りで売って安値で買い戻すとリターンが良さそうですね。

注意点としては、どこが安値かわからないということと、寄り底だった時にどうしようという感じです。

2008年〜2019年のデータも載せておきます。

2020年は2008年,2009年に並ぶボラティリティの高い年であることが一目瞭然です。

過去のデータ 2008年~2019年


 

まとめ

2020年のボラリティの高さが一目瞭然ですね。

前日のNYダウが大幅に値下がりしても・値上がりしても、翌日の日経平均は始値ー安値の値幅が出ているのがわかります。

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