NYダウが爆上げ・爆下げした次の日の日経平均の寄天はどんなモノなのか徹底検証
PythonとBokehで株価の動きを検証してみます。
アメリカ爆上げ寄り天だけはガチだった
今回はエスパー売りしてないわ、、、— cis@株 先物 FX 仮想通貨 リネレボ (@cissan_9984) June 8, 2020
こんだけ毎回毎回アメリカ下げると寄り底爆上げ
アメリカ上げると寄り天爆下げになると
そのうち夜間の日経先物はアメリカ暴騰したら日経大暴落とかなりそうだよな
それと日本個人の永遠逆張りが無限儲かってるってことはアルゴ外人いくら損してんだよ？ｗ— cis@株 先物 FX 仮想通貨 リネレボ (@cissan_9984) June 10, 2020
CISさんがツイートしていたので検証してみました。
前日のNYダウ値上がり率をX軸に、翌日の日経平均の(始値ー安値)÷始値×１００をY軸にとってプロットしました。
前日のNYダウ値上がり率とは
(前日のNYダウ終値ー前々日のNYダウ終値)÷前々日のNYダウ終値×１００です。
つまり、前日のNYダウのリターンが翌日の日経平均にどう影響するかをみることができます。
２０２０年
スマイルのようなカーブになっており、NYダウが爆上げ・爆下げしても、寄で売りから入ると報われる可能性が高そうです。
特に、NYダウが-5%, 5%以上大きく動くと寄りで売って安値で買い戻すとリターンが良さそうですね。
注意点としては、どこが安値かわからないということと、寄り底だった時にどうしようという感じです。
２００８年〜２０１９年のデータも載せておきます。
２０２０年は２００８年，２００９年に並ぶボラティリティの高い年であることが一目瞭然です。
過去のデータ 2008年~2019年
まとめ
2020年のボラリティの高さが一目瞭然ですね。
前日のNYダウが大幅に値下がりしても・値上がりしても、翌日の日経平均は始値ー安値の値幅が出ているのがわかります。
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